鄧郁云 期中考(2021/4/23) UNICODE對照表 EXCEL函數 從WEB讀入
UNICODE對照表
| 9F80 | 龀 | 龁 | 龂 | 龃 | 龄 | 龅 | 龆 | 龇 | 龈 | 龉 | 龊 | 龋 | 龌 | 龍 | 龎 | 龏 | 龐 | 龑 | 龒 | 龓 | 龔 | 龕 | 龖 | 龗 | 龘 | 龙 | 龚 | 龛 | 龜 | 龝 | 龞 | 龟 | |
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| 9FA0 | 龠 | 龡 | 龢 | 龣 | 龤 | 龥 | 龦 | 龧 | 龨 | 龩 | 龪 | 龫 | 龬 | 龭 | 龮 | 龯 | 龰 | 龱 | 龲 | 龳 | 龴 | 龵 | 龶 | 龷 | 龸 | 龹 | 龺 | 龻 | 龼 | 龽 | 龾 | 龿 |
EXCEL函數
鄧郁云 選擇權敏感度
答 A B C D [ 2013_1期貨業務:理論49 ] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7，表示Nikkei指數期貨價格上漲1點，則買權： 上漲0.3點 下跌0.3點 上漲0.7點 下跌0.7點 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22 ]如果黃金期貨買權之Delta為0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？ 買入一單位黃金期貨 賣出一單位黃金期貨 買入0.8單位黃金期貨 賣出0.8單位黃金期貨 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論21 ]公債期貨賣權的Delta值： 可能大於0 和公債期貨價格成同向關係 和公債期貨價格成反向關係 和公債期貨價格無關 答 A B C D [ 2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27 ]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？ 買入0.5單位賣權 賣出0.5單位賣權 買入2單位賣權 賣出2單位賣權 答 A B C D [ 2015_4期貨業務:理論21 ]期貨買權的Delta為0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，買權價格會： 上漲0.4元 下跌0.4元 上漲0.6元 下跌0.6元 答 A B C D [ 2017_1期貨業務:理論48 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會： 上漲0.7元 下跌0.7元 上漲0.3元 下跌0.3元 答 A B C D [ 2018_3期貨業務:理論48 ]期貨買權（Call）Delta值通常介於： -1與1之間 -1與0之間 -0.5與0.5之間 0與1之間 答 A B C D [ 2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，期貨買權（Call）價格會： 下跌0.3元 上漲0.3元 下跌0.7元 上漲0.7元 答 A B C D [ 2019Q3期貨分析:風管12 ]以下何種風險...
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