第十四週錄製巨集

鄧郁云選擇權敏感度

1月 12, 2023

答 A B C D [ 2013_1期貨業務:理論49 ] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7，表示Nikkei指數期貨價格上漲1點，則買權：上漲0.3點下跌0.3點上漲0.7點下跌0.7點答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22 ]如果黃金期貨買權之Delta為0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？買入一單位黃金期貨賣出一單位黃金期貨買入0.8單位黃金期貨賣出0.8單位黃金期貨答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論21 ]公債期貨賣權的Delta值：可能大於0 和公債期貨價格成同向關係和公債期貨價格成反向關係和公債期貨價格無關答 A B C D [ 2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27 ]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？買入0.5單位賣權賣出0.5單位賣權買入2單位賣權賣出2單位賣權答 A B C D [ 2015_4期貨業務:理論21 ]期貨買權的Delta為0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，買權價格會：上漲0.4元下跌0.4元上漲0.6元下跌0.6元答 A B C D [ 2017_1期貨業務:理論48 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會：上漲0.7元下跌0.7元上漲0.3元下跌0.3元答 A B C D [ 2018_3期貨業務:理論48 ]期貨買權（Call）Delta值通常介於： -1與1之間 -1與0之間 -0.5與0.5之間 0與1之間答 A B C D [ 2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，期貨買權（Call）價格會：下跌0.3元上漲0.3元下跌0.7元上漲0.7元答 A B C D [ 2019Q3期貨分析:風管12 ]以下何種風險...

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